Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Thông tin toán học
Thông báo về " Summer School on Statistical Machine Learning "
29/06/2015
Poster 1
Poster 2
Poster 3
Đọc tiếp...
 
Thông tin về tuyển sinh Chương trình Master Economics QEM và Premaster
22/06/2015
 Thông tin Chương trình QEM : https://master-economics-qem.univ-paris1.fr/
Thông tin chương trình Premaster : http://www.vcreme.org/
Đọc tiếp...
 
Thông tin về việc tham dự hội thảo bảo hiểm “Recent developments in Claims reservin
16/06/2015

 SEMINAR ANNOUNCEMENT


Topic: "Recent developments in Claims reserving for Insurance"
Speaker: Prof. Mario V. Wuthrich, RiskLab, ETH Zurich
Time: 9:00 am, Friday 19 June
Venue: A2-104
Audience: Students, Lecturers in Applied Mathematics, Financial Engineering

Abstract:
Claims reserving is one of the most important tasks in general insurance. The most commonly used models in claims reserving are Mack's stochastic chain-ladder model and the cross-classified over-dispersed Poisson model. These two models make rather restrictive assumptions about independence. In this workshop we consider two different models, the log-normal chain-ladder model and the cross-classified log-normal model, instead because these two models are much more flexible for dependence modeling. This workshop aims at describing these two models and at explaining how they are used in claims reserving, in particular, in the light of solvency considerations. This workshop is complemented by many examples and by sensitivity analysis that explains where one has to be careful in the use of these models.

Literature:
1) Dependence modeling in multivariate claims run-off triangles, Merz, M., Wüthrich, M.V., Hashorva, E. (2013), Annals Actuarial Science 7, 3-15.
2) Wüthrich, M.V. (2012). Discussion of "A Bayesian log-normal model for multivariate loss reserving" by Shi-Basu-Meyers. North American Actuarial Journal 16/3, 398-401.

Speaker's CV:
Mario V. Wüthrich is Professor in the Department of Mathematics at ETH Zurich, Honorary Visiting Professor at City University London, Honorary Professor at University College London, Adjunct Professor of University of Bologna and Swiss Finance Institute Professor. He holds a Ph.D. in mathematics from ETH Zurich. From 2000 to 2005, he held an actuarial position at Winterthur Insurance and was responsible for claims reserving in non-life insurance, as well as for developing and implementing the Swiss Solvency Test. He is a fully qualified Actuary SAA, serves on the board of the Swiss Association of Actuaries, and is editor of ASTIN Bulletin and the European Actuarial Journal.

Địa điểm: 
Phòng A2-104, Trường Đại học Quốc tế,

                  Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM.


Đọc tiếp...
 
Thông báo đăng ký tham gia khóa học hè về Computational Fluid Dynamics
11/06/2015
 Thông báo đăng ký tham gia khóa học hè ngắn hạn về Computational Fluid Dynamics (CFD) tại Viện Khoa học và công nghệ tính toán vào ngày 25, 26 / 6 / 2015. ( Xem chi tiết )
Đọc tiếp...
 
Trường hè Toán học cho sinh viên 2015
13/04/2015

Viện Toán học cần tuyển sinh viên xuất sắc nhất vừa học xong năm thứ 2 hoặc 3 (mỗi khóa tối đa 05 sinh viên) để cử tham dự Trường hè.
Thời gian: từ 13-25/07/2015
Khai mạc 8h00 sáng thứ Hai ngày 13/07/2015
Địa điểm: Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Sinh viên xuất sắc tham dự Trường hè sẽ được Chương trình tài trợ bao gồm chi phí đi lại (vé tàu hỏa ngồi mềm hoặc ô tô), chổ ở tại kí túc xá của trường ĐHQN và một phần sinh hoạt phí.
Hạn chót đăng ký: hết ngày 04/06/2015 tại Văn phòng Khoa Toán - Tin học. (Nộp kèm bảng điểm tích lũy)
Thông tin chi tiết xem trên web http://viasm.edu.vn/npdm/boiduong-hs/

Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.